Clicca per Ingrandire Ho voluto esaminare alcune delle CandleStick Patterns per cercare di studiarne l’affidabilità e la potenziale proficuità statistica. Esaminando i dati rilevati dai dati giornalieri e settimanali su tutti i titoli componenti l’indice FTSE/MIB ed andando a vedere la differenza percentuale del prezzo di chiusura dopo 3-5-7-10-15-20 giorni/settimane rispetto al prezzo rilevato all’apertura del giorno successivo il verificarsi del Patterns ho costatato quanto segue.
Da una prima analisi, sembrerebbe che l’affidabilità delle candele giapponesi sulle figure considerate sia tendente al 50%, quindi prive di rilevanza; confesso che questa cosa mi ha lasciato piuttosto stupito e perplesso, essendo sempre stato un sostenitore del Candlestick… Scendendo nei dettagli dei singoli titoli, la cosa cambia connotazione, ci sono titoli più sensibili ad alcune figure, ma la cosa che salta alla vista è la rilevanza del trend in atto. Esaminando singoli periodi in trend ecco che l’affidabilità delle CandleStick prende forma esaltando, nei trend “Toro”, le figure Bull o di continuazione e fornendo valenza alle figure Bear solo a breve distanza o, nei trend molto marcati figure Bear possono assumere valenza Long, ma questo lo approfondirò successivamente…
Patterns 3 Day
Patterns 5 Day
Patterns 7 Day
Patterns 10 Day
Patterns 15 Day
Patterns 20 Day
Patterns 3 Week
Patterns 5 Week
Patterns 10 Week