Jork®'s Blog

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Sul grafico settimanale possiamo osservare la classica pattern “Engulfing Bear”, in basso ho riportato la statistica di affidabilità di quel pattern a 4 e 6 settimane di distanza, applicata agli ultimi 20 anni del fib… Il responso sembra piuttosto chiaro:
Dopo 4 Weeks: 22 operazioni di cui il 63,64% Short con un gain % del 26,38%…
Dopo 6 Weeks: 22 operazioni di cui il 59,09% Short con un gain % del 37,15%…

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Attenzione però, la statistica a distanza di 1-2 settimane indica probabili rimbalzi infatti,
Dopo 2 Weeks: 22 operazioni di cui il 63,64% Long con un gain% del 22,99%…

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Queste ovviamente sono solo statistiche e le conseguenti considerazioni le definirei statisticamente ovvie!

Aggiungo una curiosità, sulla statistica con time frame DAY degli ultimi 10 anni di fib, questo pattern è stranamente da considerare un segnale buy, quindi decisamente long, ma questa è tutta un’altra statistica…

Ecco due esempi di Tralix sul TF Day recentemente verificatisi dul Crude Oil e sul Golg… :wink:

Prendo spunto da alcune domande e risposte alle quali ho assistito in questi giorni per espreimere la mia personale opinione ed esporre il mio particolare modo di usare le medie mobili… Notoriamente sono spesso utilizzate due medie mobili con differente settaggio portando il trader ad operare quando avviene un “Golden-Cross” (incrocio al rialzo della mediamobile a settaggio inferiore su quella a settaggio maggiore) oppure un “Devil-Cross” (incrocio al ribasso contrario a quello precedente)… Altro modo di operatività ricavabile dalle medie mobili è quello di operare quando le quotazioni del prezzo intersecano quelle della media mobile ed è proprio questo il metodo che personalmente prediligo… Ognuno, negli anni si crea un proprio riferimento mobile e anch’io ho il mio, ma proprio per non influenzare nessuno parlerò in generale e non relativamente alle medie mobili che personalmente preferisco affinchè ognuno possa nel tempo arrivare a famigliarizzare con alcune MM in determinati TF… Personalmente ne uso una sola, semplice anche se le esponenziali sono più “armoniose”, perchè mi consente il seguente utilizzo. Supponiamo che la mia media mobile eletta sia la SMA15 (media mobile semplice riferita alla chiusura dei 15 periodi precedenti) ed il mio TF di riferimento il 15’… Sul grafico setterò 4 medie mobili che saranno la mia “eletta SMA15″ raddoppiata ogni volta, quindi setterò la SMA15, SMA30, SMA60 e SMA120. Questo al fine di aver sempre sott’occhio senza dover cambiare TF al grafico la mia “eletta SMA15″ anche nei TF raddoppiati; infatti sul grafico la SMA30 sul TF 15′ rappresenterà per me la “eletta SMA15″ sul TF 30′; la SMA60 sul TF15′ rappresenterà la “eletta SMA15″ sul TF 60′ ed infine la SMA120 sul TF 15′  rappresenterà la “eletta SMA15″ sul TF 120’… Ovviamente questo non è possibile con le medie mobili esponenziali. Quindi è come usassi una soma MM che riesco contemporaneamente a vedere anche sui TF raddoppiati in un unico colpo d’occhio ricevendone supporti e resistenze dinamiche. Una volta imparato ad operare bene con una MM, si può avere l’ingresso al cross con le quotazioni ed il target rappresentato dalla stessa MM sul TF raddoppiato rispetto a quello che si sta utilizzando… Questo è ovviamente il modo di utilizzo che ho acquisito negli anni e col quale mi trovo bene, non è detto che vada bene per tutti o che si possa adattare a tutti, ma sono certo che per qualcuno potrà esser uno spunto mai contemplato…

Clicca per Ingrandire Il TRALIX o traliccio, così ho chiamato questo pattern che ho incontrato più volte esplorando i grafici senza mai trovarne una catalogazione tra le classiche candlestick pattern ed è anche stato oggetto di studio con il mio candle-pattern-system… E’ una figura composta da tre candele, una long white o black centrale e due spinning esterne come ben visibile in figura… Da quanto ho potuto riscontrare, dopo questa figura, la direzione è opposta quella della candela centrale, non sembrano aver valenza il colore delle due spinning anche se ammetto che le varianti sono tutt’ora sotto osservazione… Il nome, come visibile in figura, deriva dal ricordo di una parte della classica raffigurazione dei tralicci ed indica anche una fase di mercato in tensione! :lol:
Analizzandone infatti il comportamento è rappresentabile come due momenti di incertezza che racchiudono uno scarico di tensione inversamente polarizzata rispetto l’andamento che prenderà il mercato…

Il LAP, è quel “vuoto” di cotrattazioni che si crea tra due sedute di borsa, più precisamente il vuoto tra il prezzo di chiusura e quello dell’apertura successiva. Al contrario del GAP, non tiene quindi conto del massimo o del minimo della precedente seduta, ma solo il prezzo di chiusura. Per chi non conoscesse le mie passate considerazioni sui GAP, ne consiglio la lettura…
Le seguenti considerazioni sono state eseguite sulla base dei dati storici sul Time-Frame 60′ degli ultimi 11 mesi…
La tabella riporta i Lap Up ed i Lap Down, le percentuali sono riferite al numero di Lap chiusi in un certo periodo di tempo (1-2-4-8-12-16-20-24 ore)…

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Come è possibile osservare nella tabella, che per semplicità e riservatezza, pubblico solo in parte su alcuni titoli azionari ed indici, è possibile notare come il 70% circa dei LAP vengonochiusi entro le prime 4 ore, successivamente, quelli che sono rimasti aperti, rimangono tali… Lascio a voi tutte le successive considerazioni e gli spunti operativi che possono scaturire da questa elaborazione dati… :wink:

Clicca per Ingrandire Analizzando i titoli del FTSE/MIB e del DJ30 osservo che nelle ultime 82 sedute, sono rimasti aperti 33 GAP sul FTSE/MIB e 67 sul DJ30…
Particolarmente evidente il fatto che mentre sul FTSE/MIB i GAP up e quelli down hanno una frequenza approssimabile al 50%, sul DJ30 sono presenti GAP up nel 75% dei casi…
Comparando la performance dei due indici nelle ultime 82 sedute, osserviamo un andamento del -0,88% per il FTSE/MIB e del +11,30% per il DJ30…
Cercando di giungere a qualche conclusione, mentre non possiamo dedurre nulla relativamente al FTSE/MIB, è logico, secondo la teoria dei GAP, attenderci uno storno sul DJ30…

Clicca per Ingrandire Ho voluto esaminare alcune delle CandleStick Patterns per cercare di studiarne l’affidabilità e la potenziale proficuità statistica. Esaminando i dati rilevati dai dati giornalieri e settimanali su tutti i titoli componenti l’indice FTSE/MIB ed andando a vedere la differenza percentuale del prezzo di chiusura dopo 3-5-7-10-15-20 giorni/settimane rispetto al prezzo rilevato all’apertura del giorno successivo il verificarsi del Patterns ho costatato quanto segue.
Da una prima analisi, sembrerebbe che l’affidabilità delle candele giapponesi sulle figure considerate sia tendente al 50%, quindi prive di rilevanza; confesso che questa cosa mi ha lasciato piuttosto stupito e perplesso, essendo sempre stato un sostenitore del Candlestick… Scendendo nei dettagli dei singoli titoli, la cosa cambia connotazione, ci sono titoli più sensibili ad alcune figure, ma la cosa che salta alla vista è la rilevanza del trend in atto. Esaminando singoli periodi in trend ecco che l’affidabilità delle CandleStick prende forma esaltando, nei trend “Toro”, le figure Bull o di continuazione e fornendo valenza alle figure Bear solo a breve distanza o, nei trend molto marcati figure Bear possono assumere valenza Long, ma questo lo approfondirò successivamente…
Patterns 3 Day
Patterns 5 Day
Patterns 7 Day
Patterns 10 Day
Patterns 15 Day
Patterns 20 Day
Patterns 3 Week
Patterns 5 Week
Patterns 10 Week

Inauguro ufficialmente il mio nuovo Gap&Alg Trading System con un testing pubblico…

Scopri tutti i dettagli…

Jork®Benvenuti nel mio Blog!!!
Qui sono raccolte alcune delle mie personali riflessioni, analisi e studi…
Prima di procedere con la consulatazione del Blog, consiglio vivamente la lettura del Disclaimer
Sono graditi commenti, soprattutto se costruttivi…

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…Ho approfondito lo studio dei Gap ed applicato complessi calcoli finanziari e statistici fino a ricavarne un vero e proprio TS…
Risultato? La teoria dei Gap è certamente veritiera, ma se applicata ciecamente e senza le dovute precauzioni può esser pericolosa, infatti applicando un calcolo statistico delle probabilità in funzione dei gain/loss otteniamo un risultato che si avvicina allo zero (nel caso del day otterremo 3 volte su 4 un guadagno X e 1volta su 4 una perdita di 3X… Perchè accade questo pur avendo una statistica così favorevole? Semplicemente perchè i guadagni sono bassi e frequenti, mentre le perdite sono poco frequenti, ma elevate… Purtroppo andando a giostrare sul settaggio di uno stop loss si rischia di peggiorare la situazione avendo osservato che anche o picchi loss non sono adeguatamente proporzionati ai gain… In poche parole, applicando un semplice trading ai Gap ne otterremo operazioni esattamente contrarie a tutte le buone regole del trading: piccoli guadagni e grosse perdite… L’unico modo per poter sfruttare questa teoria è attendere un giusto livello successivo al gap individuabile tra il valore di loss medio per i gap rimasti e la media ponderata del “massimo picco loss” verificatosi sui gap chiusi…
Tutto questo però è piuttosto differente da titolo a titolo e va comunque ad analizzare una situazione passata…
La cosa migliore è associare la teoria dei gap, come tutte le altre branche dell’AT, ad altre tecniche di analisi che ne avvalorino la valenza! ;)